FX トライオートFX

コアレンジャー豪ドルNZドルのリスクを下げるため設定変更

core-ranger-risk-reduction

 

こんにちは。水玉あいです。

 

トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルは、過去のバックテストから驚異的な利益率をたたき出しており、とても人気のあるプログラムである一方で、当然それなりのリスクがあります。

 

以前、トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルに対するリスク対策として3つの方法をお伝えしました。

 

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私は、そのうちのリスク対策の一つとして「異なる値動きの通貨ペアを同じ口座で運用する」ため、トライオートFXで豪ドル/NZドルと豪ドル/円の2つの通貨ペアを運用していましたが、それでも少しひやひやしながら運用していたため、もう少し穏やかな気持ちで運用できるようにしっかりと運用見直しを行いました。

 

本記事では、リスク低減のために見直した新たな設定について解説します。

 

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こんな方におすすめ

  • コアレンジャー豪ドル/NZドルを運用中だけど、リスク対策のため設定を変えたい
  • コアレンジャー豪ドル/NZドルのおすすめ設定が知りたい

 

コアレンジャー豪ドル/NZドル(オリジナル)の運用実績

 

まずはじめに、コアレンジャー豪ドル/NZドルのオリジナル設定における運用実績は下記となります。

 

期間 投資元本 利益 月利 年利(換算) 累計利益 評価損益 時価損益
 2018/10/20~ 3,000,000 23,529 0.8 9.4 23,529 -69,732 -46,203
 2018/11 3,000,000 106,298 3.5 42.5 129,827 -138,643 -8,816
 2018/12 3,000,000 111,820 3.7 44.7 241,647 -286,869 -45,222
 2019/1 3,000,000 114,391 3.8 45.8 356,038 -368,779 -12,741
 2019/2 3,000,000 85,052 2.8 34.0 441,090 -525,812 -84,722
 2019/3 3,000,000 11,178 0.4 4.5 452,268 -229,880 222,388
 2019/4 3,000,000 49,276 1.6 19.7 501,544 -156,877 344,667
 2019/5 3,000,000 51,308 1.7 20.5 552,852 -126,350 426,502

 

toraripi-rieki-az201905

 

順調に利益を積み重ねており、最終的には時価損益でもプラスとなりました。

 

特に、年利がすごく魅力的ですよね?

 

このまま運用したい気持ちにもなりますが、年利が魅力的ということはその分リスクも取っているということなので、リスクを下げたいと思います。

 

コアレンジャー豪ドル/NZドルの設定を見直す

 

現在は、オリジナルの設定のまま運用しているため下記の設定となっています。

 

  サブレンジ コアレンジ サブレンジ
レンジ幅 1.0060-1.041 1.0480-1.1005 1.1075-1.1425
注文方向 買い 買い・売り 売り
値幅(pips) 70 35 70
利益幅(pips) 70 20 70
本数 6 16 6

 

コアレンジャーはインヴァスト証券がバックテストを繰り返して見出した収益性の高いプログラムとなっているため、すべてを見直してしまうと勿体ないので、レンジ幅と注文方向のみ見直してリスク低減したいと思います。

 

レンジ幅は、1.025-1.125とする

 

豪ドル/NZドルの過去3年のチャートは下記となります。

 

chart-of-AUDNZ-1906

 

過去3年分をほぼカバーするレンジとして、1.025-1.125で設定したいと思います。

 

ハーフ&ハーフで仕掛ける

 

リスク対策の記事でも紹介しましたが、基本的に両建てよりハーフ&ハーフの方が効率的な運用が可能なので、同じ資金で運用する場合リスクを下げることができます。

 

一方、過去10年のチャートを見ると、ここ数年は安値圏にいることが分かります。よって、買いだけ仕掛けるという考え方もあります。

 

chart-of-AUDNZ-10yr-1906

 

過去5年のレンジ内で今後も上下すると想定する場合は、ハーフ&ハーフが最もおすすめな設定となります。

 

一方、過去5年以前のレンジに戻ってしまった場合、安値で売りポジションを持ち続けてしまうリスクがあります。

 

正直これはどちらになるか想定できません。

 

よって、中間の考えとして、レンジの約3/4に買い注文、レンジの約1/4に売り注文を仕掛けるという方法もあるかもしれません。

 

これらの設定を仕掛けシミュレーターでバックテスト検証(過去12か月)してみました。

 

レンジ幅は、新しく設定した範囲で、値幅と利益幅はオリジナル設定のままです。なお、損切値として、過去5年の変動をほぼカバーできる1.004と1.1445をそれぞれ設定しています。

 

  サブレンジ コアレンジ サブレンジ
レンジ幅 1.027 1.041 1.048 1.1005 1.1075 1.1215
値幅(pips) 70 35 70
利益幅(pips) 70 20 70
買いのみ 買い
買い3/4、売り1/4 買い 売り
ハーフ&ハーフ 買い 買い(-1.0725)
売り(1.076-)
売り
コア両建て 買い 買い・売り 売り

 

検証結果は下記となります。なお、私は現在23,000通貨で運用しているため、検証時の通貨数は23,000通貨となっています。

 

設定 買いのみ 買い3/4、売り1/4 ハーフ&ハーフ コア両建て
実現損益(円) 521,466 546,304 641,298 1,087,639
資金目安(円) 3,375,000 3,278,000 1,633,000 3,278,000
バックテスト証拠金(円) 3,375,000 3,277,000 2,226,000 3,310,000
収益率(%) 15.45 16.67 28.81 32.86
最大評価損失(円) -1,725,908 -1,684,364 -708,822 -1,048,716

 

実現損益:その期間に発生した損益(スワップポイント含む)

資金目安:「仕掛けを運用する上で余裕資金として用意しておきたい金額の目安」各AP注文の必要証拠金と損切り幅を足した額。設定したAP注文全てのポジションが建ち、全て損切りされた場合の金額

バックテスト証拠金:バックテストの必要証拠金に最大評価損失、最大ドローダウン(バックテスト期間における累計損益から最低累積までの差額)のいずれか大きい値を加えた金額

収益率:バックテスト証拠金に対する損益の割合

最大評価損失:バックテスト期間中に発生した評価損失の最大額

 

右にいくほど、リスクも収益率も高くなります。

 

買いのみとハーフ&ハーフの中間として設定した「買い3/4、売り1/4」はほとんど収益率が改善しないことがわかります。

 

それに比べて、ハーフ&ハーフの威力はすごいですね。

 

もちろん収益率の数値のみ比較すると、オリジナル設定であるコアレンジの両建てが最も優れていますが、その分必要資金も多くリスクも高いので、私は、ハーフ&ハーフにしたいと思います。

 

損切値を設定する(0.992と1.152)

 

コアレンジャー豪ドル/NZドルは、過去5年のレンジ範囲内で上下することを前提に高収益を狙って設定されたプランです。

 

つまり、狭いレンジ内に多くの仕掛けを設定していることになりますので、もし、レンジが大きく外れてしまった場合は、それなりの含み損を抱えてしまいます。

 

よって、そもそも狭いレンジ内で上下することを前提に設定したプランなので、レンジが外れたら潔く損切することで、前提が崩れた場合の損失を最小限に抑えたいと思います。

 

過去5年の最安値は1.00202、最高値は1.14283なので、損切値は、この変動をカバーできるようにそれぞれ0.992と1.152に設定したいと思います。

 

資金は、1,929,000円とする

 

資金は、資金目安である1,929,000円とする。

 

実現損益(円) 608,244
資金目安(円) 1,929,000
バックテスト証拠金(円) 2,328,000
収益率(%) 26.13
最大評価損失(円) -708,822

 

コアレンジャー豪ドル/NZドルの新設定(リスク低減)

 

  サブレンジ コアレンジ コアレンジ サブレンジ
レンジ幅 1.027 1.041 1.048 1.0725 1.076 1.1005 1.1075 1.1215
注文方向 買い 買い 売り 売り
値幅(pips) 70 35 35 70
利益幅(pips) 70 20 20 70
本数 3 8 8 3
損切値 0.992 0.992 1.152 1.152

 

稼働中プログラムを変更する

 

レンジ幅を狭めて両建てを止めたので、不要な注文内容は削除しました。

 

既に建玉を保有している場合は、すぐに削除は出来ないため、評価損益がプラスの場合は成行決済を行い、評価損益がマイナスの場合は利益幅を10pipsに狭めてから稼働停止を行いました。

 

プログラムの削除や変更の方法は下記の記事で解説していますので、よければ参考にしてくださいね。

 

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続いて、それぞれの注文内容に損切値を設定しました。

 

一度設定した注文内容を変更する場合は、損切値ではなく損切幅として設定する必要があります。

 

例えば、買い注文価格が1.027で損切値が0.992の場合、損切幅は(0.992-1.027)(ドル)*10000(pips/ドル)=-350(pips)と設定します。

 

まとめ

 

コアレンジャー豪ドル/NZドルのリスク対策として、レンジ幅、注文方向、損切値の見直しを行いました。

 

こちらの設定で得られた実績は以下の記事にまとめていますが、リスクを低減したバージョンでもしっかりと利益を得ることができました。

 

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  • この記事を書いた人

水玉あい

30代会社員。トラリピで2018年FXデビュー、クオレアで2021年仮想通貨デビュー。相場が読めなくても技術の力で楽して資産形成できる方法を研究中。リスク管理重視。30代でセミリタイアできる力を身につけ、会社に依存しない人生を手に入れる。旦那は銀行員(元為替トレーダー)。

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