コアレンジャー豪ドルNZドルのリスクを下げるため設定変更

2021年2月24日

こんにちは。水玉あいです。

トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルは、過去のバックテストから驚異的な利益率をたたき出しており、とても人気のあるプログラムである一方で、当然それなりのリスクがあります。

以前、トライオートFXのコアレンジャー豪ドル/NZドルに対するリスク対策として3つの方法をお伝えしました。

コアレンジャー豪ドル/NZドル（オリジナル）の運用実績

まずはじめに、コアレンジャー豪ドル/NZドルのオリジナル設定における運用実績は下記となります。

期間	投資元本	利益	月利	年利（換算）	累計利益	評価損益	時価損益
2018/10/20～	3,000,000	23,529	0.8	9.4	23,529	-69,732	-46,203
2018/11	3,000,000	106,298	3.5	42.5	129,827	-138,643	-8,816
2018/12	3,000,000	111,820	3.7	44.7	241,647	-286,869	-45,222
2019/1	3,000,000	114,391	3.8	45.8	356,038	-368,779	-12,741
2019/2	3,000,000	85,052	2.8	34.0	441,090	-525,812	-84,722
2019/3	3,000,000	11,178	0.4	4.5	452,268	-229,880	222,388
2019/4	3,000,000	49,276	1.6	19.7	501,544	-156,877	344,667
2019/5	3,000,000	51,308	1.7	20.5	552,852	-126,350	426,502

順調に利益を積み重ねており、最終的には時価損益でもプラスとなりました。

特に、年利がすごく魅力的ですよね？

このまま運用したい気持ちにもなりますが、年利が魅力的ということはその分リスクも取っているということなので、リスクを下げたいと思います。

コアレンジャー豪ドル/NZドルの設定を見直す

現在は、オリジナルの設定のまま運用しているため下記の設定となっています。

	サブレンジ	コアレンジ	サブレンジ
レンジ幅	1.0060-1.041	1.0480-1.1005	1.1075-1.1425
注文方向	買い	買い・売り	売り
値幅（pips）	70	35	70
利益幅（pips）	70	20	70
本数	6	16	6

コアレンジャーはインヴァスト証券がバックテストを繰り返して見出した収益性の高いプログラムとなっているため、すべてを見直してしまうと勿体ないので、レンジ幅と注文方向のみ見直してリスク低減したいと思います。

レンジ幅は、1.025-1.125とする

豪ドル/NZドルの過去3年のチャートは下記となります。

chart-of-AUDNZ-1906

過去3年分をほぼカバーするレンジとして、1.025-1.125で設定したいと思います。

ハーフ＆ハーフで仕掛ける

リスク対策の記事でも紹介しましたが、基本的に両建てよりハーフ＆ハーフの方が効率的な運用が可能なので、同じ資金で運用する場合リスクを下げることができます。

一方、過去10年のチャートを見ると、ここ数年は安値圏にいることが分かります。よって、買いだけ仕掛けるという考え方もあります。

chart-of-AUDNZ-10yr-1906

過去5年のレンジ内で今後も上下すると想定する場合は、ハーフ＆ハーフが最もおすすめな設定となります。

一方、過去5年以前のレンジに戻ってしまった場合、安値で売りポジションを持ち続けてしまうリスクがあります。

正直これはどちらになるか想定できません。

よって、中間の考えとして、レンジの約3/4に買い注文、レンジの約1/4に売り注文を仕掛けるという方法もあるかもしれません。

これらの設定を仕掛けシミュレーターでバックテスト検証（過去12か月）してみました。

レンジ幅は、新しく設定した範囲で、値幅と利益幅はオリジナル設定のままです。なお、損切値として、過去5年の変動をほぼカバーできる1.004と1.1445をそれぞれ設定しています。

	サブレンジ		コアレンジ		サブレンジ
レンジ幅	1.027	1.041	1.048	1.1005	1.1075	1.1215
値幅（pips）	70		35		70
利益幅（pips）	70		20		70
買いのみ	買い
買い3/4、売り1/4	買い				売り
ハーフ＆ハーフ	買い		買い（-1.0725）売り（1.076-）		売り
コア両建て	買い		買い・売り		売り

検証結果は下記となります。なお、私は現在23,000通貨で運用しているため、検証時の通貨数は23,000通貨となっています。

設定	買いのみ	買い3/4、売り1/4	ハーフ＆ハーフ	コア両建て
実現損益（円）	521,466	546,304	641,298	1,087,639
資金目安（円）	3,375,000	3,278,000	1,633,000	3,278,000
バックテスト証拠金（円）	3,375,000	3,277,000	2,226,000	3,310,000
収益率（％）	15.45	16.67	28.81	32.86
最大評価損失（円）	-1,725,908	-1,684,364	-708,822	-1,048,716

実現損益：その期間に発生した損益（スワップポイント含む）

資金目安：「仕掛けを運用する上で余裕資金として用意しておきたい金額の目安」各AP注文の必要証拠金と損切り幅を足した額。設定したAP注文全てのポジションが建ち、全て損切りされた場合の金額

バックテスト証拠金：バックテストの必要証拠金に最大評価損失、最大ドローダウン（バックテスト期間における累計損益から最低累積までの差額）のいずれか大きい値を加えた金額

収益率：バックテスト証拠金に対する損益の割合

最大評価損失：バックテスト期間中に発生した評価損失の最大額

右にいくほど、リスクも収益率も高くなります。

買いのみとハーフ＆ハーフの中間として設定した「買い3/4、売り1/4」はほとんど収益率が改善しないことがわかります。

それに比べて、ハーフ＆ハーフの威力はすごいですね。

もちろん収益率の数値のみ比較すると、オリジナル設定であるコアレンジの両建てが最も優れていますが、その分必要資金も多くリスクも高いので、私は、ハーフ＆ハーフにしたいと思います。

損切値を設定する（0.992と1.152）

コアレンジャー豪ドル/NZドルは、過去5年のレンジ範囲内で上下することを前提に高収益を狙って設定されたプランです。

つまり、狭いレンジ内に多くの仕掛けを設定していることになりますので、もし、レンジが大きく外れてしまった場合は、それなりの含み損を抱えてしまいます。

よって、そもそも狭いレンジ内で上下することを前提に設定したプランなので、レンジが外れたら潔く損切することで、前提が崩れた場合の損失を最小限に抑えたいと思います。

過去5年の最安値は1.00202、最高値は1.14283なので、損切値は、この変動をカバーできるようにそれぞれ0.992と1.152に設定したいと思います。

資金は、1,929,000円とする

資金は、資金目安である1,929,000円とする。

実現損益（円）	608,244
資金目安（円）	1,929,000
バックテスト証拠金（円）	2,328,000
収益率（％）	26.13
最大評価損失（円）	-708,822

コアレンジャー豪ドル/NZドルの新設定（リスク低減）

	サブレンジ		コアレンジ		コアレンジ		サブレンジ
レンジ幅	1.027	1.041	1.048	1.0725	1.076	1.1005	1.1075	1.1215
注文方向	買い		買い		売り		売り
値幅（pips）	70		35		35		70
利益幅（pips）	70		20		20		70
本数	3		8		8		3
損切値	0.992		0.992		1.152		1.152