VIX指数

【実績公開】VIX投資は初心者でも儲かるのか?GMOクリック証券の米国VIで運用中

vix

 

こんにちは。水玉あいです。

 

相場の読めない投資初心者でもあまり手間をかけずに(出来ればほったらかしで)利益を狙いやすい投資手法を好んで運用している私が、お気に入りの一つとして投資ポートフォリオに加えているVIX投資について、その実績を公開するとともにその手法について解説したいと思います。

 

こんな方におすすめ

  • 初心者でも比較的低リスクで運用できる投資手法が知りたい
  • VIX投資に興味がある
  • VIX投資でどれくらい利益が得られるか知りたい

 

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VIX指数とは

 

VIX指数とはシカゴ・オプション取引所(CBOE)が作り出したVolatility Index(ボラティリティ・インデックス)の略称で、市場のボラティリティに対する期待値を定量化した最初のベンチマークです。

 

S&P500オプションの価格をベースに計算されており、VIXとS&P 500のパフォーマンスは負の相関関係にあります。

 

そのため、一般的に米国の株式市場全体のボラティリティを測る指数であると考えられており、市場の恐怖やストレスの程度を測定する恐怖指数とも呼ばれています。

 

VIXチャートの特徴とは

 

VIX指数は、かなり特徴的な値動きをしており、通常は10〜20の範囲内で動くとされ、30を超えてくると警戒領域と判断されます。

 

2019年以降の長期チャートは、下記となります。

 

vix-chart

 

 

平常時は10台でウロウロしており、何かよくないイベントがあるときに一時的に大きく上昇していることが分かるかと思います。

 

VIX指数が最も上昇したのは2018年10月のリーマンショックのときで、89.53となっています。

 

その次が2020年3月のコロナショックのときで、85.47となっています。

 

それ以外のイベント時には、おおむね50前後まで上昇しました。

 

過去の大きなイベントとそのときのVIX指数を下記のように表にまとめました。

 

日時 イベント VIX指数
2001年9月 アメリカ同時多発テロ 49.35
2002年7月 エンロン不正会計事件 48.46
2003年3月 アメリカのイラク侵攻 34.40
2008年10月 リーマンショック ※過去最高値 89.53
2011年10月 ギリシャ通貨危機 46.88
2015年8月 中国減速懸念 53.29
2018年2月 アメリカ景気悪化懸念 50.3
2020年3月 コロナショック 85.47

 

 

 

VIX指数の価格調整額とは

 

VIX指数は、先物のCFDとして取引することができますが、先物のCFDには価格調整額が発生します。

 

一般的に、先物取引には期日があり、期日以降は取引ができなくなる一方で、CFDには期日がありません。

そこで、参照しているVIX指数先物が期日をむかえる前に、VIX指数先物の価格を期近から期先へ変更する必要があります。

 

期近:

取引期日が近い先物

期先:

取引期日が期近より1つ後の先物

VIX指数先物の期日前後での価格変更に際して、期近と期先は価格が異なっているのが通常です。

 

すなわち、価格調整額とは、CFDが参照するVIX指数先物を期近から期先へ切り替えたことによって生じるCFDポジションの評価損益を調整するためのものとなります。

 

具体的な価格調整額をGMOクリック証券より抜粋しました。

 

発生日 買いポジション 売りポジション
2016/09/14 -544 544
2016/10/12 -961 961
2016/11/09 -861 861
2016/12/14 -2,246 2,246
2017/01/11 -1,961 1,961
2017/02/08 -1,555 1,555
2017/03/15 -1,281 1,281
2017/04/12 1,481 -1,481
2017/05/10 -1,097 1,097
2017/06/14 -865 865
2017/07/12 -996 996
2017/08/09 -1,493 1,493
2017/09/13 -1,549 1,549
2017/10/11 -1,596 1,596
2017/11/08 -1,616 1,616
2017/12/13 -1,620 1,620
2018/01/10 -1,114 1,114
2018/02/07 3,860 -3,860
2018/03/14 106 -106
2018/04/11 652 -652
2018/05/09 -844 844
2018/06/13 -1,049 1,049
2018/07/11 -784 784
2018/08/15 -387 387
2018/09/12 -1,089 1,089
2018/10/10 1,845 -1,845
2018/11/14 863 -863
2018/12/12 747 -747
2019/01/09 -151 151
2019/02/06 -472 472
2019/03/12 -1,335 1,335
2019/04/10 -1,542 1,542
2019/05/15 -492 492
2019/06/12 -781 781
2019/07/10 -1,691 1,691
2019/08/14 1,016 -1,016
2019/09/11 -1,756 1,756
2019/10/09 -774 774
2019/11/13 -2,023 2,023
2019/12/11 -1,975 1,975
2020/01/15 -2,494 2,494
2020/02/12 -935 935
2020/03/11 8,150 -8,150
2020/04/08 4,417 -4,417
2020/05/13 149 -149
2020/06/10 -1,660 1,660
2020/07/15 -2,203 2,203
2020/08/12 -3,878 3,878
2020/09/09 -5,098 5,098
2020/10/14 -1,145 1,145
2020/11/11 -843 843
2020/12/09 -1,781 1,781
2021/01/13 -2,284 2,284
2021/02/10 -3,534 3,534
2021/03/10 -3,206 3,206
2021/04/14 -3,082 3,082
2021/05/12 -295 295

 

さらに、1年毎にまとめてみました。

 

発生年 買い 売り
2016(9月以降) -4,612 4,612
2017 -14,148 14,148
2018 2,806 -2,806
2019 -11,976 11,976
2020 -7,321 7,321
2021(5月まで) -12,401 12,401

 

 

まず、買いポジションと売りポジションで発生する価格調整額は、同額でプラスマイナスが異なるということが分かるかと思います。

 

さらに、売りポジションの方がプラスになりやすいという特徴もあります。

 

VIX指数のおすすめ投資手法

 

VIX指数のチャートと価格調整額の特徴をふまえて、いくつかの勝ちやすい投資手法が存在します。

 

高値で売って安値で買い戻す

 

いわゆるスイングトレードで、主に差益を狙った投資となります。

 

上がりすぎたVIX指数は必ず下落するため、ロスカットにならないように資金管理さえ出来ていれば勝率100%と言えます。

 

ただし、VIX指数が上がりすぎると証券会社の規制がかかり、あまり高値で売りポジションが持てなくなることがあります。

 

高値で売って持ち続ける

 

いわゆるバイ&ホールドで、主に価格調整額のプラスを狙った投資となります。

 

先程の手法と異なり、そこまで高値を狙わなくても良い手法となります。

 

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VIX投資の運用実績

 

私は、コロナショックのときにGMOクリック証券の米国VIという商品を売りました。

 

最初は差益を狙ったスイングトレードを行うつもりでしたが、証券会社の規制がかかってしまい高値でポジションを持つことができませんでしたので、価格調整額のプラスを狙ったバイ&ホールドの手法に切り替えました。

 

2020年2月24日に5ポジション保有して、2021年8月22日現在のCFD口座状況は下記となります。

 

vix-jisseki210822

 

ロスカットレートは105に設定しており、リーマンショックやコロナショック級のイベントがあっても十分耐えられる資金を入れて安全運用しています。

 

運用期間約18か月で価格調整額のプラスがすでに118,480円もあり、損益率は驚異の105.23%とかなり美味しい投資手法かと思っています。

 

ロスカットレートを変更するだけで拘束証拠金が自動的に計算されるので資金管理しやすいところも気に入っています。

 

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VIX投資のまとめ

 

VIX指数や先物CFD等、あまり聞き慣れない方も多い投資手法ですが、かなり特徴的な値動きをするため、投資初心者の方にも扱いやすい金融商品だと思います。

 

実際に私も1年以上運用してしっかりと利益を出せているので、チャンスが来たら売り増ししながら、これからも続けていきたいと思っています。

 

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  • この記事を書いた人

水玉あい

30代会社員。トラリピで2018年FXデビュー。相場が読めなくても技術の力で楽して資産形成できる方法を研究中。リスク管理重視。2021年9月時点で金融資産5,000万円達成し、30代でセミリタイアできる力を身につけることに成功。旦那は銀行員(元為替トレーダー)。

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