こんにちは。水玉あいです。
クオレアでは、リキッドのデータを元に各ロボットのデモトレードを実施することができますが、公式サイトには注意点として以下の記載があります。
1. デモトレード結果として表示されるエントリ/イグジット価格はLiquid(仮想通貨)から取得されるデータに準じます。bitFlyerをご利用の場合など、お使いの接続先によってはレートが実際の値と大きく異なる場合がございます。
2. 上記、エントリ/イグジット価格はあくまでシミュレーションにおける理論値であり、実際の値とは異なります。
3. 取引回数が多いロボットの場合、上記1または2(またはその両方)が積み重なることで結果損益が実際の値と大きく異なることがございます。
4. デモトレードでは注文誤差は考慮しておりません。
5. デモトレードでは強制ロスカットの考慮はしておりません。
6. 接続先によって最低取引単位が異なりますが、デモトレードではその考慮はしておりません。従いまして、実際には発生しない取引(1000通貨単位の接続先ご利用にて、500通貨の取引など)も表示される可能性があります。
実際にどのくらいデモトレードと実取引の間に乖離が生じるのか気になったので、自分の実取引結果を元に検証してみました。
こんな方におすすめ
- デモトレードと実取引との乖離が気になるクオレアユーザー（特にGMOコインユーザー）
検証結果
まず検証結果から記載します。
今回検証に用いたすべてのロボットにおいて、デモトレードでは発生しているのに実取引では発生していない取引があったり、デモトレードでは発生していないのに実取引では発生している取引があったり、エントリ/エグジットタイミングのズレによる損益の差があったりすることが確認できました。
しかし、そのデモトレードと実取引との乖離は逆張りロボットにおいてのみ非常に大きく、その乖離は残念ながらデモトレードを用いてロボットを採用している意味が全くないと感じるレベルでした。
その他のロボット（順張りロボット、売りロボット、アクティブ含む）においては、デモトレードとの乖離はあるものの、ロボットの採用可否の判断にデモトレードを用いる意味は十分にあると感じました。
それでは、実際の検証結果を順に示していきます。
なお、各ロボットの取引画像を一部のみ貼っていますが、実際には取引を行ったすべての期間確認しており、画像と同じような挙動を示していることを確認しています。
ロボットの種類による差
順張りロボットのデモとの乖離
tetsupon-USDさんの527万円・１発・利益率1.046％・勝率53.4％・0.6回/1日・74点・20210124②のデモトレードの結果です。
そして、下記が実取引の結果です。
デモトレードで発生している3月9日の取引は、実取引では発生していませんでした。
3月7日と10日の取引はエントリ/エグジットタイミングともにズレが発生しています。
実取引の方が10分程度遅延することが多く、これはGMOコインとクオレア間のAPI接続による問題かと思います。
なお、GMOコインの建玉は0.01単位なので、0.01や0.02などとなりますが、リキッドの建玉はかなり細かく0.0034や0.0036などとなります。
これが取引所の違いによる損益の差の原因の一つですね。
tetsupon-USDさんの別の順張りロボットである516万円・１発・利益率0.721％・勝率55.5％・0.6回/1日・82点・20210205②でも検証してみましたが、こちらも527万円・１発・利益率1.046％・勝率53.4％・0.6回/1日・74点・20210124②と同様の結果となりました。
逆張りロボットのデモとの乖離
hororoさんのほろちゃんꔂ2のデモトレードの結果です。
そして、下記が実取引の結果です。
もはや全く対応していません...汗
hororoさんの別の逆張りロボットであるほろちゃんꔅ2でも検証してみましたが、こちらもほろちゃんꔂ2と同様の結果となりました。
売りロボットのデモとの乖離
ChatNoirDeuxさんの凧のデモトレードの結果です。
そして、下記が実取引の結果です。
やはり実取引の方が10分程度遅延するのが通常のようです。
ChatNoirDeuxさんの別の売りロボットである風でも検証してみましたが、こちらも凧と同様の結果となりました。
取引回数による差
アクティブロボットのデモとの乖離
tetsupon-USDさんのAT525万円・9連続エントリー・利益率0.363％勝率60.8％5.7回/1日・88点20201114 ★のデモトレードの結果です。
そして、下記が実取引の結果です。
こちらも実取引の遅延が見られますが、逆張りロボットのように全く対応していないということはありません。
公式サイトでも記載されているようにアクティブロボットの方が単純に取引回数が多いため、最終的にデモトレードと実取引の乖離が大きくなる印象です。
ロボット作成者による差
あまり関係ないと思いますが、念の為ロボット作成者によって差があるのか検証しました。
すでにtetsupon-USDさんの順張りロボット（非アクティブ）を検証しているので、同じ非アクティブの順張りロボットであるtakowasaさんのアポロン【２】を検証しました。
まずはデモトレードの結果です。
そして、下記が実取引の結果です。
実取引の方が多少の遅延が見られており、当たり前ですが特に作成者による違いはありませんでした。
まとめ
取引所の違いによるデモトレードとの乖離が生じることは理解していましたが、ロボットの種類によってその乖離に差が出ることは知らなかったので検証できて良かったです。
デモトレードとの乖離が大きいのはリスクなので逆張りロボットはポートフォリオに加えないという選択をするのもありですし、まずは1体ずつ最小取引量で実取引の挙動を確認してみるのもありかと思います。
いずれにしても、最初から逆張りロボットを多数ポートフォリオに加えて大きな取引量で自動売買するのはリスクが大きいようです。
なお、私はhororoさんの逆張りロボットを3体自動売買していましたが、現在はほろちゃんꔅ2のみ最小取引量でポートフォリオに加えています。
少しでもデモトレードとの乖離が小さくなるように、クオレアには、是非とも取引所毎にデモトレードができるようにしてもらいたいですし、API接続の遅延問題も解消してもらいたいですね。
